自己トレードの分析
分析 - 2014年09月27日 (土)
９月３日からトレードしてきて、４週間が経過したのでここらで
まじめに自己トレードの振り返りをしてみた。
週間プラスを達成できたのも２週目のみ。
収支トータルがマイナスということは、
やればやるほど負けるやり方をやっていることを教えてくれているんだな。
これは何かが間違っていることを教えてくれているんだ。
みなおそーみなおそー。
ということで、この約１か月のトレードの分析をしてみた。
やり始めた頃は、エントリ・エグジットのルールを守らず、
感覚でインしたり、自暴自棄トレードのドテンとかしたり、
で、そもそも自己手法の統計をとれる母集団がそろっていないのは確かなんだけども、
トータルでどんなことになっているのかを認識するためにもやる価値はあるかなと。
約定履歴からだと分割決済されてたりするので、１単元あたりの勝敗と期待値を算出してみた。
※
１単元１００株の場合、２２戦１４勝８敗 ＝ ２２００株やってそのうち１４００株勝ちで８００株負け
という意味になります。
<銘柄別勝敗>
-----------------------------------------------------------
4576 DWTI
22戦14勝8敗 収支 -79706円
6758 ソニー
79戦36勝43敗 収支 -21986円
9984ソフトバンク
1648戦937勝711敗 収支 -20520円
3668 コロプラ
26戦14勝12敗 収支-10070円
8316 三井住友
21戦16勝5敗 収支-2191円
6301 コマツ
5戦5勝0敗 収支+434円
3656 kLab
3戦3勝0敗 収支+670円
6460 セガサミー
15戦10勝5敗 収支+1362円
6331 化工機
2戦2勝0敗 収支+3940円
2121 ミクシー
5戦4勝1敗 収支 +4857円
----------------------------------------------------------
意外なことに、ソフトバンクがマイナス収支ということが判明！！
感覚的にはソフトバンクは勝っていると思ってたのだけども。だけども。
DWTIとコロプラとソニーで１３万くらいのマイナスで月間マイナスだと思ってたら
違ったんだと目からウロコでした。
（ってかコマツとかいつトレードしたっけな？？化工と間違えてやっちゃったっけ？？）
で、原因を調べてみると、金利マジックでした。
松井の１日でトレードしているのですが、
ソフトバンクは１００株あたり４０〜５０円の金利がかかるので、
１６００回もトレードすると７００００円以上の金利を払ってたことになって、
（実際は７３８２０円）
獲得Tickだけで計算していると＋５００００円オーバーの勝ちになるけど、
金利を考慮すると、実際はマイナスという現実。
うーん、盲点。。。
でも手数料がかかってたらもっと悲惨なことになってるのでこのくらいは跳ね返すくらいの
トレードできないと生き残れませんね。。。
今後も当分はソフトバンクだけをトレードしていくつもりなのでソフトバンクのトレードを
さらに分析してみた。
-------------------------------------------------------------------------------
第１週目 (9/3 - 9/5)
45勝21敗
勝ちトレード時 100株あたり期待値 +440円
負けトレード時 100株あたり期待値 -1347円
リスクリワード比 0.327
第２週目 (9/8 - 9/12)
299勝154敗
勝ちトレード時 100株あたり期待値 +555円
負けトレード時 100株あたり期待値 -1056円
リスクリワード比 0.525
第３週目 (9/15 - 9/19)
311勝262敗
勝ちトレード時 100株あたり期待値 +830円
負けトレード時 100株あたり期待値 -1039円
リスクリワード比 0.799
第４週目 (9/22 - 9/26)
282勝274敗
勝ちトレード時 100株あたり期待値 +964円
負けトレード時 100株あたり期待値 -953円
リスクリワード比 1.012
※期待値は金利を考慮していません。
-------------------------------------------------------------------------------
リスクリワード比を算出してみるとどんどん改善されてきてるのがわかって
ちょっとうれしくなった。
ようやく先週は１を超えてくれてて、勝率５０％でも勝てるんだというやり方が
できているということがわかってちょっと自信がついた。
ただ、金利を考慮するとこのやり方でも生き残れない・・・。
でも、まだ確実に自分の頭でわかっているやり方を忠実に執行できていないので
まだのびしろはあるはず！とお得意のプラスしこープラスしこー。
過去のチャートからシミュレーションしたところ、自分がやろうとしているパターンは
勝率は６０％程度で、ロスカットを10Tickでできた場合リスクリワード比は2を軽く超える
トレンドフォローなので、まずはそのやり方を貫けるメンタルと執行力をどう鍛えるかが課題。
そりゃレンジやボラが小さい相場は勝ちにくいし、負け収支が連続するだろうけど、
それでもめげずにこのやり方を完全に繰り返せるようなトレーダーにならなければ！
あと、収穫として、DWTIの負け額を結構自分の中でひきずっていたんですが、
ソフトバンクの金利よりちょっと多いくらいということで、
「なんだたいしたことないな」と思えたことかな。
で、意外と安易に欲を出して、下方修正驚愕銘柄のソニーで結構痛いめにあってることも
わかって、秋口のこの季節、早くも結構収穫のおおい週末になりました！
ではみなさんよい週末をお過ごしください！
まじめに自己トレードの振り返りをしてみた。
週間プラスを達成できたのも２週目のみ。
収支トータルがマイナスということは、
やればやるほど負けるやり方をやっていることを教えてくれているんだな。
これは何かが間違っていることを教えてくれているんだ。
みなおそーみなおそー。
ということで、この約１か月のトレードの分析をしてみた。
やり始めた頃は、エントリ・エグジットのルールを守らず、
感覚でインしたり、自暴自棄トレードのドテンとかしたり、
で、そもそも自己手法の統計をとれる母集団がそろっていないのは確かなんだけども、
トータルでどんなことになっているのかを認識するためにもやる価値はあるかなと。
約定履歴からだと分割決済されてたりするので、１単元あたりの勝敗と期待値を算出してみた。
※
１単元１００株の場合、２２戦１４勝８敗 ＝ ２２００株やってそのうち１４００株勝ちで８００株負け
という意味になります。
<銘柄別勝敗>
-----------------------------------------------------------
4576 DWTI
22戦14勝8敗 収支 -79706円
6758 ソニー
79戦36勝43敗 収支 -21986円
9984ソフトバンク
1648戦937勝711敗 収支 -20520円
3668 コロプラ
26戦14勝12敗 収支-10070円
8316 三井住友
21戦16勝5敗 収支-2191円
6301 コマツ
5戦5勝0敗 収支+434円
3656 kLab
3戦3勝0敗 収支+670円
6460 セガサミー
15戦10勝5敗 収支+1362円
6331 化工機
2戦2勝0敗 収支+3940円
2121 ミクシー
5戦4勝1敗 収支 +4857円
----------------------------------------------------------
意外なことに、ソフトバンクがマイナス収支ということが判明！！
感覚的にはソフトバンクは勝っていると思ってたのだけども。だけども。
DWTIとコロプラとソニーで１３万くらいのマイナスで月間マイナスだと思ってたら
違ったんだと目からウロコでした。
（ってかコマツとかいつトレードしたっけな？？化工と間違えてやっちゃったっけ？？）
で、原因を調べてみると、金利マジックでした。
松井の１日でトレードしているのですが、
ソフトバンクは１００株あたり４０〜５０円の金利がかかるので、
１６００回もトレードすると７００００円以上の金利を払ってたことになって、
（実際は７３８２０円）
獲得Tickだけで計算していると＋５００００円オーバーの勝ちになるけど、
金利を考慮すると、実際はマイナスという現実。
うーん、盲点。。。
でも手数料がかかってたらもっと悲惨なことになってるのでこのくらいは跳ね返すくらいの
トレードできないと生き残れませんね。。。
今後も当分はソフトバンクだけをトレードしていくつもりなのでソフトバンクのトレードを
さらに分析してみた。
-------------------------------------------------------------------------------
第１週目 (9/3 - 9/5)
45勝21敗
勝ちトレード時 100株あたり期待値 +440円
負けトレード時 100株あたり期待値 -1347円
リスクリワード比 0.327
第２週目 (9/8 - 9/12)
299勝154敗
勝ちトレード時 100株あたり期待値 +555円
負けトレード時 100株あたり期待値 -1056円
リスクリワード比 0.525
第３週目 (9/15 - 9/19)
311勝262敗
勝ちトレード時 100株あたり期待値 +830円
負けトレード時 100株あたり期待値 -1039円
リスクリワード比 0.799
第４週目 (9/22 - 9/26)
282勝274敗
勝ちトレード時 100株あたり期待値 +964円
負けトレード時 100株あたり期待値 -953円
リスクリワード比 1.012
※期待値は金利を考慮していません。
-------------------------------------------------------------------------------
リスクリワード比を算出してみるとどんどん改善されてきてるのがわかって
ちょっとうれしくなった。
ようやく先週は１を超えてくれてて、勝率５０％でも勝てるんだというやり方が
できているということがわかってちょっと自信がついた。
ただ、金利を考慮するとこのやり方でも生き残れない・・・。
でも、まだ確実に自分の頭でわかっているやり方を忠実に執行できていないので
まだのびしろはあるはず！とお得意のプラスしこープラスしこー。
過去のチャートからシミュレーションしたところ、自分がやろうとしているパターンは
勝率は６０％程度で、ロスカットを10Tickでできた場合リスクリワード比は2を軽く超える
トレンドフォローなので、まずはそのやり方を貫けるメンタルと執行力をどう鍛えるかが課題。
そりゃレンジやボラが小さい相場は勝ちにくいし、負け収支が連続するだろうけど、
それでもめげずにこのやり方を完全に繰り返せるようなトレーダーにならなければ！
あと、収穫として、DWTIの負け額を結構自分の中でひきずっていたんですが、
ソフトバンクの金利よりちょっと多いくらいということで、
「なんだたいしたことないな」と思えたことかな。
で、意外と安易に欲を出して、下方修正驚愕銘柄のソニーで結構痛いめにあってることも
わかって、秋口のこの季節、早くも結構収穫のおおい週末になりました！
ではみなさんよい週末をお過ごしください！
スポンサーサイト
